Малый и средний бизнес: проблемный сектор экономики и варианты повышения его эффективности

Скоринг Кредитуем малый бизнес. Продолжая цикл статей о кредитовании малого бизнеса, мы хотели бы остановиться на скоринге. Условно скоринговые модели можно разделить на два типа: В статье рассмотрены оба типа и обоснован выбор скоринговой модели для кредитования предприятий малого бизнеса. По сути скоринг англ. Условно скоринговые системы можно разделить на два типа: Системы, базирующиеся на статистических данных по однородным группам заемщиков. Логика данных систем заключается в том, что предприниматели, занятые в одной сфере бизнеса например, розничной торговле обувью и имеющие схожие условия ведения бизнеса, способны показывать приблизительно одинаковый финансовый результат. Платежеспособность заемщика рассчитывается не на основании индивидуальных показателей, а на основании статистических показателей группы предпринимателей с однородным видом деятельности. Математические системы индивидуального анализа.

Порядок в портфеле

Аспирант, Московский Гуманитарный Университет Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам скоринга и его применения в России. Автором рассмотрены основные проблемы кредитования предпринимателей в России, определены особенности и механизм функционирования скоринга, определена необходимость его применения для банков при кредитовании субъектов малого предпринимательства. Автором предложены методы снижения влияния проблем кредитования и их устранения при внедрении скоринг-программ в работе банков с субъектами малого предпринимательства в России.

Отчасти это обусловлено непрозрачно стью малого бизнеса и жения риска скоринг модель кредито вания (скоринг модель — взвешенная сумма.

Какой банк даст кредит малому бизнесу Однако ситуация с доступностью вызывает тревогу специалистов. По данным Центрального банка РФ, портфель займов уменьшился почти на млн рублей 3, млрд на 1 сентября года и 3, млрд на 1 сентября года. Эксперты говорят о пятилетнем минимуме рынка. При этом впервые в топ-лист кредиторов МСБ малый и средний бизнес вошли небольшие банки. Скоринг стандартизированный метод оценки кредитуемого сменился на индивидуальную оценку.

Как сообщила агентству член правления ВТБ24 ПАО Надия Черкасова, такое изменение в подходах связано с ухудшением макроэкономической ситуации и снижением финансовых показателей клиентов. По итогам года крупнейшие игроки выдали 2,4 трлн рублей, что на 36,4 процента меньше, чем в году. Банки из ТОП выдали около 44 процентов от общей массы кредитов МСБ, и это худший показатель за все время публикации статистики Центробанка.

Но в нестандартных случаях возможны проблемы. Использование программ скоринга банками в принятии решений по кредитным продуктам малому и среднему бизнесу МСБ имеет для предпринимателей как положительные, так и отрицательные стороны. Зная их, предпринимателям будет легче понять требования банкиров и получить кредит.

Многие банки используют как внешний скоринг (скоринг бюро), так и собственные позволяют одновременно контролировать десятки скоринговых моделей. Источник: Журнал Банковское обозрение. Банки внедряют скоринговые модели при кредитовании малого и среднего бизнеса .

Скачать Часть 2 Библиографическое описание: В частности, будет разобран метод, основанный на модели Э. Альтмана, и в заключении представлена авторская методика обработки данных, с их дальнейшим использованием в оценке кредитного риска заемщиков банка. В настоящее время существует множество различных подходов к оценке кредитного риска.

Проблема разработанных к настоящему времени подходов к оценке кредитного риска в том, что в них делается акцент на статистические оценки, а не на оценки, рассчитываемые для будущих периодов, в то время как банк должен принимать кредитное решение, результаты которого можно оценить только в будущем. Сделать прогноз на основе только формализованных подходов к анализу невозможно. Поэтому более эффективно будет использовать математический инструментарий в сочетании с экспертной оценкой.

Социальный скоринг как перспективная банковская технология в системе потребительского кредитования

Традиционными и наиболее распространенными являются регрессионные методы, прежде всего линейная многофакторная регрессия: Логистическая регрессия позволяет преодолеть этот недостаток: Для применения логистической регрессии необходимы гораздо более сложные расчеты для получения весовых коэффициентов и, следовательно, более мощная компьютерная база и усовершенствованное компьютерное обеспечение. Но при современном уровне развития компьютерной техники это не является проблемой, и в настоящее время логистическая регрессия является лидером скоринговых систем.

Преимущество логистической регрессии еще и в том, что она может подразделять клиентов как на две группы 0 -- плохой, 1 -- хороший , так и на несколько групп 1, 2, 3, 4 группы риска. Все регрессионные методы чувствительны к корреляции между характеристиками, поэтому в модели не должно быть сильно коррелированных независимых переменных.

В свою очередь, вопросы страхования малого бизнеса были освещены в выступлении «Совесть» внедрила скоринговую модель. 2.

Внешний скоринг Системы риск-менеджмента в России становятся все технологичней и эффективней В большинстве крупных банков это многоуровневые си темы, учитывающие передовой мировой опыт и решающие массу вопросов: Скоринг в этих системах играет существенную роль. Хорошая система оценки заемщика, основанная на использовании скоринговых карт, способна радикально снизить уровень просрочки по портфелю. Многие банки используют как внешний скоринг скоринг бюро , так и собственные скоринговые карты.

Внешний скоринг подразумевает получение банком скорингового балла при запросе кредитного отчета в НБКИ. То есть банку не надо устанавливать специализированного программного обеспечения — всю информацию он получает из бюро. Банку остается только интегрировать получаемую информацию в свою систему принятия решений. Самый простой — социо-демографический, рассчитывает вероятность дефолта на основе кредитной заявки.

Такой скоринг хорош, если банк работает в новых сегментах, и информации о заемщике еще нет или недостаточно в бюро кредитных историй. Второй скоринг — 2 предсказывает риск дефолта на основе данных из кредитной истории при рассмотрении кредитной заявки клиента. Предсказательная сила этого скоринга очень велика, сама модель проходит постоянную периодическую валидацию на базе данных крупнейшего российского бюро кредитных историй НБКИ.

3 — третий тип скоринга оценивает уже существующего клиента, получившего в банке кредит.

Скоринг как метод оценки кредитного риска

Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью Экономика и финансы Банковское кредитование малого бизнеса начинает активизироваться — после трех лет последовательного сжатия. Официальная статистика ЦБ сильно запаздывает, но опрошенные нами банки, плотно работающие с этим сегментом рынка, единодушно фиксируют разворот от спада к росту. Неформальный консенсус-прогноз банкиров таков:

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы по скорингу из журнала «Риск-менеджмент в кредитной организации»: Предварительная подготовка данных перед построением модели логистической регрессии.

В работе Форума приняли участие Риск-менеджеры и специалисты по скорингу, а также Директора по операционной и финансовой деятельности коммерческих банков, Руководители подразделений методологии бизнес-процессов, а также финансовые аналитики и эксперты из Украины, Польши, Молдовы, Республики Беларусь, России, Казахстана и Республики Кыргызстан. Кейсы построения и использования скоринга на альтернативных данных отдельно, и в комплексе - на альтернативных и традиционных данных.

Опыт МТС в области скоринга. Скоринг в современной кредитной организации - что уже изменилось и каких ещё изменений ожидать? Новые источники данных и современные методы анализа — эволюция или революция в скоринге? Какие новые технологии, модели и данные могут повысить точность скоринга в будущем? Доступность информации о заёмщике в эпоху — как это повлияет на развитие скоринга? Технологии, расширяющие границы кредитного скоринга — Ваше мнение…..

Результаты интерактивной работы групп, несомненно, станут ключом к бизнес-процессам, которые участники мероприятия смогут максимально эффективно использовать в своей работе. До встречи в следующем году!

Итоги проведения -го Международного Профессионального Форума «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СКОРИНГА»

Анализ проблем потребительского кредитования 1. Перспективы развития скоринга в России 1. Полученные результаты и выводы 2. Математические модели и автоматизированные системы оценки кредитного риска 2.

Директор департамента малого бизнеса Росбанка Максим плюсов использования скоринговой модели для банка назвал снижение.

Рост невозвратов требует доработки скоринга Сегодня наиболее актуальной становится проблема перенастройки скоринговых моделей при изменении кредитной политики банка. Настройка параметров скоринга должнаобновляться в российских условиях не реже одного раза в полгода, считают эксперты. Одни называют этим термином автоматизацию бизнес-процесса принятия решения по кредитованию. В этом случае подразумевается, что скоринговая система обеспечивает маршрутизацию кредитных заявок и автоматизацию рабочих мест сотрудников банка, занимающихся выдачей кредита.

Для других скоринг — это процесс формирования скоринговой карты, то есть математический расчет скорингового балла на основе введенных данных. По словам Даниэля Зеленского, главы филиала - , кредитный скоринг представляет собой широко используемый компаниями метод внутренней оценки портфеля рисков и управления им. Он позволяет оценить вероятность будущей неплатежеспособности потенциального клиента или заемщика, уже получившего кредит.

Управление рисками кредитования малого и среднего бизнеса

Управление рисками кредитования малого и среднего бизнеса Размещено на сайте Но, как показывают и теория, и опыт оценки и управления кредитным риском, кредитный риск имеет сложную внутреннюю структуру. Помимо рисков, обусловленных особенностями каждого конкретного заемщика, в нем присутствуют и другие компоненты. Рынок кредитования предприятий МСБ в нашей стране является последним сегментом кредитного рынка, еще в недостаточной степени охваченным банковскими услугами.

Скоринговые модели и средства управления рисками для поддержки принятия Построения модели кредитования малого и среднего бизнеса в условиях .. кризис х: реакция предприятий // Российский экономический журнал.

По данным Всемирного банка в развивающихся странах насчитывается от до млн средних, малых и микро-предприятий, которые являются экономическим стержнем огромного количества локальных сообществ. Однако настоящий потенциал таких предприятий до конца еще не раскрыт. Среди основных препятствий на пути их дальнейшего развития можно отметить недостаточную информацию о рынке, ограниченный доступ к финансовым ресурсам и слабые навыки управления финансами.

Объединение дистрибьюторской сети с цифровыми платежными возможностями В результате соединения возможностей сети дистрибьюторов в развивающихся странах с цифровыми решениями для осуществления и приема платежей будут активированы технологические ресурсы, способные обеспечить сбалансированный рост в более широких масштабах. В качестве первого шага и изучат пути облегчения доступа малых предприятий розничной торговли к официальным финансовым инструментам при одновременном расширении предпринимательских возможностей, в частности для женщин и девочек-подростков.

Дополнительные приоритетные направления могут включать совместные усилия по продвижению электронных платежей как в оптовой, так и в розничной торговле. Первый опытный проект в Кении В Кении партнеры занимаются разработкой программы по обеспечению устойчивого развития небольших предприятий розничной торговли.

Переведя процессы закупки и продажи товаров на цифровые рельсы, малые предприятия получат доступ к дешевым кредитам. Это позволит им быстрее реагировать на запросы покупателей и развивать свой бизнес, одновременно набираясь опыта за счет применения базовых инструментов анализа психологии и потребительского поведения клиентов.

Применение эвентологического скоринга

Анализируются причины, препятствующие расширению работы кредитных организаций с малым бизнесом, анализируются меры государственной поддержки. Основной вывод — сложность получения кредита малым предприятием обусловлено рядом проблем как со стороны банков, так и со стороны заемщика. Считается, что проблема нехватки финансов — составная. Это и проблема нехватки стартового капитала, и проблема недоступности кредитных ресурсов для развития уже существующего бизнеса.

Проблема финансирования является актуальной на протяжении всего жизненного цикла компании.

При этом кредитование малого бизнеса представляет значительный технологии кредитования, которые используют скоринговые модели оценки Например, по данным журнала"Банковское обозрение для бизнеса" в.

Рассматриваются факторы, которые препятствуют более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого бизнеса. Говорится о целесообразности коренным образом пересмотреть цели, механизмы и характер денежно-кредитной и финансовой политики государства и Центробанка России Ключевые слова: К сожалению, в современной России банковский кредит все еще практически недоступен для большинства предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на внутренний рынок, в силу его высокой стоимости, а кредитный канал эмиссии денег — функционирует недостаточно.

Доля кредитов выдаваемых малому бизнесу в ВВП составляет: По уровню поддержки малого и среднего бизнеса Россия находится где-то на м месте [1]. Радует, что положительную динамику имеет рост потребкредитования. Между тем известно, что малый и средний бизнес зачастую вынужден прибегать к потребкредитованию, с помощью которого в современной России развивают бизнес немало предпринимателей. Отсутствие заметного роста в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса является причиной стагнации российской экономики.

Если не будет обеспечен рост кредитования среднего бизнеса и не изменится бизнес-климат в стране, роста экономики не получится.

Ваш -адрес н.

Однако несмотря на столь масштабные и дорогостоящие для налогоплательщиков изменения ключевые проблемы экономики государства и бизнеса либо не решаются вообще, либо решаются непоследовательно и явно недостаточными темпами. К числу таких проблем относятся: Фундаментальные причины перечисленных проблем не связаны с качеством проведения формальных реформ — введением или отменой Международных стандартов финансовой отчетности, усилением или ослаблением ответственности руководителей, созданием или реорганизацией громоздких информационных систем и т.

Результатом же неадекватных действий властей в России является рост недовольства бизнеса властью из-за роста издержек на администрирование, изъятия под разными предлогами части оборотных средств, запутывания условий хозяйствования, распространения практики неправового решения налоговых споров, сдерживания реального предпринимательства и экономического роста. Фактическая угроза потери контроля над экономикой актуальна не только для России, но и для всех других без исключения развитых государств.

Автореферат диссертации по теме"Скоринговые модели и средства управления . политика малого бизнеса, построена модель кредитования малого и кризис х: реакция предприятий // Российский экономический журнал.

Позволяет комплексно оценить финансовое состояние заемщика Не учитывает качественные показатели, статистику прошлых лет. Неавтоматизированная система требует постоянной интерпретации значений отдельных показателей Рейтинговые модели Позволяют автоматизировать оценку методом коэффициентов путем вычисления интегрального показателя. Отличаются удобством и простотой использования Учитывают только финансовые показатели, не используют статистику прошлых лет. Требуют перестройки для различных типов компаний Скоринговые модели Позволяют получить оценку кредитоспособности в балльном эквиваленте и отнести заемщика к одной из трех групп.

Просты и удобны в использовании, помогают оценивать нефинансовые качественные показатели. При оценке весовых коэффициентов статистическими методами позволяют учесть данные по уже выданным кредитам, являются экономически обоснованными Не универсальны, требуют перестройки под определенные типы компаний. Требуют большого объема данных для исследования весовых коэффициентов Модели Позволяют оценить будущие денежные потоки компании и сопоставить их с долговой нагрузкой Не учитывают рыночную конъюнктуру и качественные показатели компании-заемщика.

Могут давать несовместимые с реальностью результаты Модели дискриминантного анализа Позволяют определить вероятность дефолта компании-заемщика на основе статистики за прошлые годы Сугубо эмпирические, результаты сильно зависят от обучающей выборки и при исследовании модели на других данных зачастую не соответствуют реальности. Требуют большого объема данных для исследования весовых коэффициентов Модели регрессионного анализа Позволяют определить вероятность дефолта компании-заемщика на основе статистики прошлых лет.

При использовании модели на корректных данных можно получить результаты высокой степени достоверности Сугубо эмпирические, результаты сильно зависят от обучающей выборки и при исследовании модели на других данных зачастую не соответствуют реальности. Требуют большого объема данных для исследования весовых коэффициентов Модели качественного анализа Позволяют провести комплексный анализ компании Отсутствие математических методов, приводящее к субъективной оценке отдельных показателей и к ошибкам, связанным с человеческим фактором.

Не учитывают статистику прошлых лет.